Korreloimattomia satunnaismuuttujien

[elexhobby]

Hei, Voiko joku ystävällisesti selittää minulle, mitä on fyysinen merkitys kahden satunnaismuuttujia ovat korreloimattomia. Matemaattisesti se tarkoittaa niiden kovarianssi on nolla, mutta mitä tämä kertoo käyttäytymisestä tai yhteinen pdf kaksi muuttujaa. Olen ymmälläni, koska minulla oli käsitys, että uncorrelatedness on sama kuin tilastollisen itsenäisyyttä, mutta nyt tajusin, että uncorrelatedness on vain erikoistapaus tilastollisen riippumattomuuden. Kiitos etukäteen,

 

[jallem]

sinun pitäisi ensin määritellä, mitä ymmärrät tilastollisen riippumattomuuden.

 

[zorro]

Hei elexhobby, tilastollinen riippumattomuus on paljon vahvempi, että uncorrelatedness. Itsenäisyys merkitsee uncorrelatedness, mutta päinvastainen ei ole totta yleensä. Kuitenkin on Gaussian asuntovaunualue, uncorrelatedness merkitsee riippumattomuutta. Esimerkki: Oletetaan RV X tasaisesti [-1,1]. Määrittele RV Y = x ^ 2. X ja Y ovat korreloimattomia määritelmän mukaisesti. Mutta ne eivät selvästikään ole riippumattomia. Correlatedness / Uncorrelatedness ei kerro paljoakaan yhteistä pdf kahden muuttujan (paitsi Gaussian asuntovaunualue). Se on tekemistä vain hetkiä jopa järjestyksessä 2. Terveisin Z